Test options strategies

Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting de instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opções. A maioria das ferramentas utilizadas são programas personalizados que não estão disponíveis publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opções) e a (não) disponibilidade de dados de vola implícitos históricos. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e utilizáveis ​​para estratégias de opções de backtesting (ou complementos para pacotes padrão ou serviços on-line ou qualquer outro). Por favor, forneça informações sobre o preço e a qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para enfrentar os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com dados históricos de volas (por exemplo, VIX que está disponível publicamente). Perguntou 11 de fevereiro às 7:54 Existe algum software automatizado para backtesting spreads de opções complexas, como coleiras / condores de ferro / borboletas. Por exemplo, eu gostaria de recuperar o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colar sempre que o 50 dias do MVG cruza Acima do MVG de 200 dias e rolando o chamado curto sempre que o estoque subjacente cruza acima do ataque curto. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) eles não apoiaram as estratégias de opções que eu quero ou 2) exigiria que eu insira e saia manualmente das posições. O último é muito demorado. Ndash user7587 19 de março às 23:50 Tenho construído uma ferramenta para testar as estratégias de opções na obtenção. Ele mostrará preços históricos e recompensas testadas de volta para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca as oportunidades que são baratas ou dispendiosas hoje após executar análise estatística em dados históricos. Tem uma volatilidade implícita histórica detalhada, distorção e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais cedo. Ndash percebeuvariance 1 de outubro 15 às 17:35 Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo período de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu 20 de março às 13h12 Ao contrário das ações de backtesting ou dos futuros, os spreads de opções multi-legged de backtesting têm seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plugin de Excel de análise técnica (TA-Lib). Você pode então criar uma planilha do Excel para inserir / ajustar automaticamente suas negociações de spread, já que certas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente suas spreads de opção à medida que as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode suportar anos de spreads de opções complexas (colares, condores, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu 20 de março 14 às 4:07 Só queria adicionar um complemento alternativo de análise técnica do Excel: Tulip Cell It39s gratuito e de código aberto. Aquele que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue 19 de dezembro às 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é um banco de trabalho para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico dos quais permite backtesting de opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos do final do dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. O QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece análise fatorial, modelagem preditiva aplicada (veja amazon / Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante da QuantyCarlo. Resposta Jun 27 15 às 4: 4810 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread A estratégia de propagação do urso é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e colocar colares para trabalhar.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente E data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) no Simulador da Investopedia.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora parecido com uma propagação de borboleta, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. Nada contida nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são.